Ese aviso significa que puede que quieras ejecutar algunos scripts de Python avanzados con Blender y que, para ello, necesitarías tener instalado Python. Pero para lo que trae el programa de normal, no lo necesitas (lleva incorporados los módulos de Python necesarios para ejecutar los scripts nativos que trae).
En resumen: ignora el mensaje.
Por cierto, no dejes de pasarte por
http://www.3dpoder.com, donde está la comunidad hispana de Blender de más alto nivel y te ayudarán con cualquier problema que puedas tener.