Hola,
a ver, A* se basa en una heurística, y esa heurística te dice el COSTE estimado para llegar a un nodo. La heurísitca euclídea usa la DISTANCIA para estimar el COSTE. Otra heurística podría ser generar un número al azar y multiplicarlo por 23, otra usar el índice del nodo en la lista de nodos del grafo, etc etc etc. Vamos, lo que te de la gana

A* también te dice que si el coste que te da la heurística es siempre menor que el coste real, entonces A* encontrará el mejor camino.
Si tienes ascensores y cosas extrañas (teleportadores, etc etc), está claro que la heurística euclídea de por si no te vale. Deberías hacer otra cosa para acomodar esos "caminos" extraños.
Así que no te lies con las distancias y los costes. En un mapa con terrenos (como el que comentas de las carreteras), donde por ejemplo el coste de un nodo a otro es: coste arco = (distancia * el coste del terreno), la heurística euclídea te va a funcionar (y el A* va a ir por carreteras). Ten en cuenta que A* no entiende de distancias, entiende de costes: si le sale más barato ir por la carretera que por el camino de cabras aunque el camino de cabras tenga menos distancia real, va a ir por la carretera, porque para decidir usa dos valores: el coste real para llegar a un punto y el coste estimado para llegar de ese punto al final. Puede que el camino de cabras tenga un coste estimado menor (por la euclídea), pero su coste para llegar real es mayor que el de las carreteras, con lo cual, se va por las carreteras.
Mira un ejemplo: queremos ir de I (inicio) a F (final). Usamos la euclídea. Cada número es el coste para movernos a ese nodo en el grafo.
I 10 10 F
1 10 10 1
1 10 10 1
1 10 10 1
1 10 10 1
1 1 1 1
Aunque el camino con menos distancia es I -> 10 -> 10 -> F, A* va a ir por la fila de 1 que rodean a los 10. Y eso que tu estimas el coste con la distancia!

Pero es que no solo es la estimación, es lo que te cuesta moverte de verdad, y cuesta más moverse por dos 10s (2x10 = 20, tu camino de cabras) que por doce 1s (12x1 = 12, las autopistas).
A ver si así queda más claro

Un saludo!
Vicente