¡Gracias por vuestros apoyos! Respecto a lo de las sombras, BerserKer, estoy esperando a DX9. Parece ser que soluciona un problema qe hay que resolver con matrices en D3D, a parte de que se procesan más rápido.
A aquellos que NO os funciona, incluso sin Stencil, deciros que probeis a bajaros los últimos drivers y que os asegureis de que teneis las DX8.1 Aún así parece que hay problemas al crear los Shaders, y ya no sé que probar!
Finalmente deciros que espero que alguien se mire el código! Porque la avioneta tienen LOD y el reflejo de la avioneta es de los buenos:con Stencil y no con Planos. ¡Y además es muy fácil hacer que un actor genere reflejos y sombras!